Seu nome de batismo era Castiglione delle Stiviere. Nasceu em 9 de março de 1568, em Roma, Itália. Primogênito, filho de um príncipe do Sacro Império chamado Ferrante Gonzaga. Seu pai era um nobre comandante do exército imperial, que detinha o título de Marquês de Castiglione. Este era irmão do Duque de Mântua e herdeiro do feudo de Castiglione.